มหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ทำพิธี ฝังหลักเมืองก่อนที่จะสร้างเมืองมหาสารคามตั้งแต่ต้น ปรากฏตามพงศาวดารอีสานว่า โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อปีฉลูสัปตศก จุลศักราช 1227 (พ.ศ.2408) ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยที่พระขัติยวงศา (จัน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดมีใบบอกกราบบังคมทูลข้อตั้งบ้านลาดกุดนางใย (หรือนางใย) เป็นเมืองมหาสารคาม ให้ท้าวมหาชัย (กวด) บุตรอุปฮาด (สิงห์) เมืองร้อยเอ็ด เป็นพระเจริญราชเดชวรเชษฐขัติยพงศ์ เป็นเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ให้ท้าวบัวทอง บุตรอุปฮาด (ภู) เป็นอัครฮาดให้ท้าวไชยวงศา (ฮึง) หลานพระขัติยวงศา (หนต์) เป็นอัครบุตรขึ้นเมืองร้อยเอ็ด
ท้าวมหาชัยและคณะ ได้นำใบบอกทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2402 คณะที่ใบบอกทูลเกล้าฯ ทั้งหมดต้องอยู่ศึกษาวิชาการปกครองที่กรุงเทพฯ สมัยนั้นเรียกว่า “เรียนเมือง” เป็นเวลานานถึง 6 ปี จึงได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ก่อนที่จะกลับมาสร้างเมือง
เมื่อกลับมาสร้างเมือง ท้าวมหาชัยได้ตัดสินใจตั้งกองบัญชาการชั่วคราวอยู่ที่บริเวณเนินสูงแห่งหนึ่งแล้วสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น ณ บริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ (ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปัจจุบัน) เนินสูงซึ่งเป็นกองบัญชาการชั่วคราวนั้นในภายหลังได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง เรียกชื่อว่า วัดดอนเมือง แล้วเปลี่ยนชื่อว่าวัดข้าวฮ้าวและวัดธัญญาวาสตามลำดับ กองบัญชาเมืองได้ถูกย้ายไปตั้งที่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือวัดโพธิ์ศรีแล้วจึงย้ายมาสู่ส่วนที่เป็นตลาดปัจจุบัน
ประเพณีการตั้งหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนั้น ไม่ใช่ประเพณี ที่มาแต่เดิมในภาคอีสาน แต่เป็นประเพณีที่ไปรับมาจากภาคกลางในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เองเฉพาะหลักเมืองของจังหวัดมหาสารคาม ท้าวมหาชัย (กวด) ได้รับเอาวัฒนธรรมจากกรุงเทพในขณะที่ “เรียนเมือง” ในกรุงเทพฯ นางถึง 6 ปี แต่แรกที่ตั้งศาลหลักเมืองจะมีลักษณะเช่นใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน สันนิษฐานว่าเมื่อก่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยังเป็นเพียงศาลไม้เก่า ๆ รอบๆ บริเวณศาลได้ปลูกดอกจำปาขาว (ดอกลั่นทม) ไว้หลายต้น ปัจจุบันยังคงมีเหลือยุบ้าง ต้นดอกจำปาขาวยังคงปลูกไว้ให้คนเด็ดเอาไปบูชาไหว้พ่อหลักเมืองแต่ถ้าใครเด็ดเล่นเจ้าพ่อจะโกรธ และลงโทษให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาจนกว่าจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบคารวะขอโทษ เจ้าพ่อหลักเมืองจึงจะงดโทษให้ จากความเชื่อดังกล่าวทำให้ไม่มีใครกล้าเด็ดดอกจำปาขาวเล่นอีกตั้งแต่นั้นมา